SQL и биржевой график (Анализ эффективности торговой стратегии)

Категория: Блог Опубликовано 24.05.2017

Публикация шестая
Анализ эффективности торговой стратегии

В предыдущей статье , я рассказал о создании торговой системы.
Собственно была создана инфраструктура (пакет , набор функций и таблиц) , с помощью которой появилась возможность разрабатывать множество новых торговых стратегий, прописывать разные правила для открытия , закрытия сделок, программировать сложные модели управления капиталом.

Итак, перечислим элементы созданной инфраструктуры

Таблицы

Positions – текущие позиции
Balance – баланс накопительный, по инструменту, а так же прибыль убыток по сделке
Trades – сведения о сделках

Пакет
tradesystem_pkg - реализует основную инфраструктуру для работы торговой системы, в пакете реализован механизм открытия , закрытия сделок, ведения баланса торговых операций, ведения таблицы позиций. Так же в пакете реализована возможность тестирования торговой стратегии на исторических данных

Функции

Closerules – описывает правила для закрытия сделки
Openrule – описывает правила для окрытия сделки
Getpriceind – значения цены и индикаторов цены из представления priceind на заданное количество торговых сессий назад
Ind – текущее значение цены и индикаторов цены из представления priceind
Spriorind - значение цены и индикаторов цены из представления priceind предыдцщей торговой сессии
moneyposition – реализует механизм управления капиталом ,

Обратите внимание, что все функции связаны с пакетом и после изменения кода любой из функций потребуется повторная перекомпиляция пакета tradesystem_pkg!!!

В пакете реализована tradesystem_pkg возможность тестирования нашей торговой стратегии на исторических данных
Теперь нам необходимо понять, насколько эффективна наша торговая стратегия
Для анализа эффективности торговой стратегии инвестор использует следующие показатели
• Общая прибыль - общая прибыльность торговой стратегии за период тетстирования
• Средняя прибыль на сделку – сколько нам принесла средняя прибыльна сделка
• Средний убыток – величина средней убыточной сделки
• Максимальная просадка - максимальная суммы потенциального убытка торговой стратегии
• Общее количество сделок – количество сделок на заданном историческом промежутке
• Общее прибыльных сделок – общее количество сделок с положительным результатом
• Общее количество убыточных сделок – общее количество сделок с убытком
• Количество убыточных сделок подряд – максимальная цепочка из убыточных сделок
• Отношение прибыль и убыточных сделок – количество прибыльных сделок к количеству сделок убыточных

Запрограммируем вышеуказанные показатели , для этого создадим сервисный пакет report_pkg

create or replace package report_pkg is
 -- Author  : Чaлышев Максим Михайлович
  -- Created : 02.10.2014 16:24:41
  -- Purpose : отчет 
  
  -- Общая прибыль
  function getsumwin(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Средняя прибыльная сделка
  function getavgwintrade(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Средний убыточная сделка
  function getavglosstrade(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Максимальная просадка
  function getmaxloss(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Общее количество сделок
  function gettradescount(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Общее прибыльных сделок
  function gettradeswincount(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Общее количество убыточных сделок
  function gettradeslosscount(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Количество убыточных сделок подряд
  function getlosscount(priceticker varchar2 default null) return number;
  
  -- Максимальный убыток в рублях
  function gettradeslosstrade(priceticker varchar2 default null) return number;
  

end report_pkg;

create or replace package body report_pkg is

 -- Function and procedure implementations
 
 
  -- Общая прибыль
  function getsumwin(priceticker varchar2 default null) return number
    is
     vr_return number; 
  begin
    select sum(balance.balancedeltarur) into vr_return from balance 
    where (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
    return vr_return;
  end getsumwin;
  
  -- Средняя прибыльная сделка
  function getavgwintrade(priceticker varchar2 default null) return number
     is
     vr_return number;
   begin
     select avg(balance.balancedeltarur) into vr_return from balance 
     where (balance.balancedelta>0) and (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
   end getavgwintrade;

  
  -- Средняя убыточная сделка
  function getavglosstrade(priceticker varchar2 default null) return number
   is
     vr_return number;
   begin
     select avg(balance.balancedeltarur) into vr_return from balance 
     where (balance.balancedelta<0) and (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
   end getavglosstrade;
   
  
  -- Максимальная просадка
  function getmaxloss(priceticker varchar2 default null) return number
   is
     vr_return number;
   begin
     if priceticker is null then
       select max(balance.balanceallrur)-min(balance.balanceallrur) 
         into vr_return from balance;
     else 
      select max(balance.balancealltickerrur)-min(balance.balancealltickerrur)  into vr_return from balance 
       where balance.ticker = priceticker;
     end if;
     return vr_return;
   end getmaxloss;
  
  -- Общее количество сделок
  function gettradescount(priceticker varchar2 default null) return number
  is
     vr_return number;
  begin
   select count(1) into vr_return from balance 
     where  (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
  end gettradescount;
  
  -- Общее прибыльных сделок
  function gettradeswincount(priceticker varchar2 default null) return number
  is
     vr_return number;
  begin
    select count(1) into vr_return from balance 
     where  balance.balancedelta>0 and (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
  end gettradeswincount;
  
  -- Общее количество убыточных сделок
  function getlosscount(priceticker varchar2 default null) return number
  is
     vr_return number;
  begin
    select count(1) into vr_return from balance 
     where  balance.balancedelta<0 and (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
  end getlosscount;
  
  -- макс Количество убыточных сделок подряд
  function gettradeslosscount(priceticker varchar2 default null) return number
  is
     vr_return number:=0;
     vr_count number:=0;
  begin
    for i in 
    (
     select balance.balancedeltarur r from balance 
      where (balance.ticker = priceticker or priceticker is null)
      order by balance.tradedate  
     )
    loop
      if i.r > 0 then vr_count:=0; end if; 
      if i.r < 0 then vr_count:=vr_count+1 ; 
        if vr_count>vr_return then vr_return := vr_count; end if;
      end if; 
    end loop;  
    return vr_return;
  end gettradeslosscount;
  
  -- Максимальный убыток
  function gettradeslosstrade(priceticker varchar2 default null) return number
  is
     vr_return number;
  begin
    select min(balance.balancedelta
rur) into vr_return from balance 
     where  balance.balancedelta<0 and (balance.ticker = priceticker or priceticker is null);
     return vr_return;
  end gettradeslosstrade;


begin
  -- Initialization
  null;
end report_pkg;

откомпилируем пакет.

проведем историческое тестирование нашей торговой стратегии , проанализируем результаты на заданном историческом периоде

-- Created on 09.10.2014 by 1 
declare 
  -- Local variables here
  i integer;
  start_date date := TO_DATE('07.07.2009','DD.MM.YYYY');
  end_date date := TO_DATE('24.09.2014 ','DD.MM.YYYY');
  ticker varchar2(5):= 'SBER'; 
begin
  -- Test statements here
  tradesystem_pkg.cleartable;
  tradesystem_pkg.checkhistory(ticker,start_date,end_date);
  dbms_output.put_line('------------------------------------------------------------');
  dbms_output.put_line('Тестирование на исторических данных. Инструмент: '||ticker);
  dbms_output.put_line('  начало периода    ' ||to_char(start_date,'DD.MM.YYYY'));
  dbms_output.put_line('  окончание периода ' ||to_char(end_date,'DD.MM.YYYY'));
  dbms_output.put_line('-------------------------------------------------------------');
  dbms_output.put_line(' ');
  dbms_output.put_line('  Баланс(RUR)                          ' || tradesystem_pkg.moneybalance);
  dbms_output.put_line('  Общая прибыль (RUR)                  ' || report_pkg.getsumwin(ticker));
  dbms_output.put_line('  Средняя прибыль на сделку (RUR)      ' || report_pkg.getavgwintrade(ticker));
  dbms_output.put_line('  Средний убыток (RUR)                 ' || report_pkg.getavglosstrade(ticker));
  dbms_output.put_line('  Максимальная просадка (RUR)          ' || report_pkg.getmaxloss(ticker));
  dbms_output.put_line('  Общее количество сделок              ' || report_pkg.gettradescount(ticker));
  dbms_output.put_line('  Общее прибыльных сделок              ' || report_pkg.gettradeswincount(ticker));
  dbms_output.put_line('  Общее количество убыточных сделок    ' || report_pkg.getlosscount(ticker));
  dbms_output.put_line('  Количество убыточных сделок подряд   ' || report_pkg.gettradeslosscount(ticker));
  dbms_output.put_line(' '); 
  dbms_output.put_line('-------------------------------------------------------------');
   
end;

------------------------------------------------------------
Тестирование на исторических данных. Инструмент: SBER
начало периода 07.07.2009
окончание периода 24.09.2014
-------------------------------------------------------------

Баланс(RUR) 1000000
Общая прибыль (RUR) 52799,25
Средняя прибыль на сделку (RUR) 12524,926
Средний убыток (RUR) -4261,765
Максимальная просадка (RUR) 23441,85
Общее количество сделок 27
Общее прибыльных сделок 10
Общее количество убыточных сделок 17
Количество убыточных сделок подряд 6

-------------------------------------------------------------
напоминаю так же , что необходимую нам информацию можно посмотреть в таблицах
Positions – текущие позиции
Balance – баланс накопительный, по инструменту, а так же прибыль убыток по сделке
Trades – сведения о сделках

Новые шаблоны для Joomla 3 на joomlan.ru.
шаблоны Wordpress